【摘 要】
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在证券市场上,股票的价格总是在不断变化着.随着股价的涨跌,证券市场危机四伏,风波迭起.风险的度量和管理,是现代金融理论和投资理论重要而核心的内容.该文采用风险价值法(Va
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在证券市场上,股票的价格总是在不断变化着.随着股价的涨跌,证券市场危机四伏,风波迭起.风险的度量和管理,是现代金融理论和投资理论重要而核心的内容.该文采用风险价值法(ValueatRisk,简称VaR),度是投资组合的市场风险,帮助投资主体认识风险,减少投资的盲目性.VaR是一统计估计值,它测量在一定的置信度,一定的时间间隔下,由于市场价格或其它运作环境的变化,而引起一个投资组合或一个公司所可能损失一定货币额.该文通过VaR度量证券市场投资组合的风险额,论证合理的投资组合可达到分散风险的目的.全文在运用理论论证的同时,结合大量数据进行实证研究,逐层深入,最终得出前述结论.全文主要分为三个部分,第一部分为风险度量方法的理论介绍,分另为第一章和第二章.第二部分为风险价值法的计算方法和举例,分另为第三章,第四章和第五章.第三部分为风险度量方法在国际上的运用,第六章.
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