本文以此为线索，较系统地研究了产生流动性风险各个环节、因素，用概率统计的方法给出了相应的量化模型。 在结构上，本文可分为四部分。第一章简要地介绍了开放式基金流动性风险的相关概念、研究概况，以及本文需要用到的相关知识。 第二章通过总结前人的研究成果归纳出了资产流动性的一般度量方法，然后把VaR的思想方法引进了资产流动性风险的度量，并给出了不同情况下的流动性风险值。第三章设计出了开放式基金流动性需求的度量模型，由于资金来源结构的差异使得管理人很难预测投资人对现金的需求量，本文把客户关系管理方法引入到流动性需求管理当中，通过建立相应的数据库或数据仓库，进行数据挖掘来更好地预测投资人的资金需求。第四章是流动性风险管理的核心部分，以第二章和第三章为基础分别建立了正常情况下和极端情况下的风险模型，描述了开放式基金资产规模的变动过程，并且得到了相应的破产概率、最优的准备金留存比例和极端情形下的恶化程度与持续时间。