关于受干扰的古典模型和纯扩散模型的一些新结果

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：a410539939

【摘要】

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该论文主要讨论了两类风险模型:受干扰的古典模型和纯扩散模型.对于干扰模型,论文给出了破产概率的明确表达式,当索赔是指数分布时得到了众所周知的破产概率,论文还给出了古

【作者】

：

柳太胜

【机构】

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南开大学

【出处】

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南开大学

【发表日期】

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2000年期

【关键词】

：

随机过程金融保险风险模型干扰模型古典模型

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该论文主要讨论了两类风险模型:受干扰的古典模型和纯扩散模型.对于干扰模型,论文给出了破产概率的明确表达式,当索赔是指数分布时得到了众所周知的破产概率,论文还给出了古典模型和干扰模型的数值比较.对于扩散模型,只得到了破产概率以及破产前的极大值人布的拉谱拉斯变换.此外,论文还给出了古典模型、干扰模型以及扩散模型的林德伯格指数比较.

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