【摘 要】
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该文详细介绍了投资组合理论的发展历程和主要的理论学派.其中重点论述了马克维茨模型和相应的投资理论，以及威廉.夏普的资本资产定价模型，而后者就是在对前者的改进的基础上提
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该文详细介绍了投资组合理论的发展历程和主要的理论学派.其中重点论述了马克维茨模型和相应的投资理论，以及威廉.夏普的资本资产定价模型，而后者就是在对前者的改进的基础上提出的简化和改进模型.不过，即使如此，资本资产定价模型还是有其固有的缺点.因而，该文在论述理论和模型的同时，详细阐述了这两个经典投资组合理论和弊病和不实用之处.然后，该文介绍了对模型中有关变量和参数的几种估计方法，尤其是具有实践价值且易于操作的方法.最后，该文以上海证券市场的实际数据为基础，应用自己编写的证券投资组合软件来在其中挑战可行的投资组合.结果证明该软件在评估证券风险和收益率方面具有一定实用价值，能得到和实际相吻合的组合结果.
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