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该文主要研究多变量广义贝叶斯动态线性模型.首先介绍了参数分布未知条件下的多变量和矩阵变量贝叶斯动态线性模型,然后讨论了多变量和矩阵变量动态非线性模型的线性逼近,特别讨论了具有约束条件的非线性模型的线性逼近问题.在此基础上,该文分别给出了多变量及矩阵变量广义动态线性模型的定义,同时详细讨论了其性质、修正递推和预测.最后,该文给出了几个特殊的广义动态线性模型.