在金融学领域中，最优投资组合的选择是一个很重要的研究问题。马柯维茨发表的《证券组合选择》首次提出了现代投资组合选择的基本思路。随着风险度量指标的发展，投资组合绩效评估指标也得到了相应的改进。本文是从风险的度量指标入手，从理论上论述了基于投资组合的绩效评估指标最优化可以得到最优投资组合，并且选择了一个投资组合样本股票作为投资组合，实证比较了不同绩效评估指标的有效边界和基于不同绩效评估指标得到的最优投资组合的投资效果。 本文的创新之处在于从绩效评估指标入手，比较了不同绩效评估指标下的有效边界和切点组合，并且比较了基于不同的绩效评估指标得到的最优投资组合的投资效果。 第一部分引言主要分析了目前投资组合绩效评估指标和基于投资组合绩效评估指标得到的最优投资组合方面的研究现状以及本文的写作方法、意图和研究意义。 第二部分文献综述部分分别回顾了风险度量指标和投资组合绩效评估指标方面的最优投资组合选择方面的经典文献和理论研究。 第三部分风险度量指标的发展，该部分介绍了风险度量指标的发展、概念、计算以及简要的评述了各个风险度量指标的优缺点。 第四部分是从理论上阐述了基于投资组合绩效评估指标可以得到最优的投资组合，本部分综合阐述了各个组合绩效评估的指标，介绍了各个指标的构造方法和计算方法。 第五部分是本文的实证部分。本部分选择了一个样本投资组合作为研究的目标组合，根据第四部分的投资组合绩效评估指标的介绍计算方法和比率，首先比较了不同绩效评估指标的有效边界，然后通过最优化这些投资组合绩效评估指标比率得到最优投资组合，并比较了最优投资组合的投资效果。 第六部分是结论和建议。本部分是在第五部分的实证结果的基础上，对最优投资组合的选择和投资组合尤其是基金的绩效进行评估提供了建议。