关于两种非标准期权的定价问题

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fzh5569
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文在Black-Scholes框架下讨论了移动平均障碍期权和无次数限制重载期权的定价问题。对J.P.Heritage在文章[9]中离散情况下欧式移动平均障碍期权的结果进行了改进,给出了期权的二叉树定价方法,指出了连续情况下欧式移动平均障碍期权结果需要进一步改进的地方。同时我们还给出了离散情况下美式移动平均障碍期权的定价方法。本文还讨论了无次数限制重载期权的定价问题,对有等待时间无次数限制重载期权以及有等待时间和障碍条件的无次数限制重载期权给出了定价方法。
其他文献
该文研究时间变量是周期的反应扩散方程在非局部边值条件下周期解的存在性及其一般时变解的渐近性;研究时间变量是周期的反应扩散方程组在非局部边值条件下周期解或周期拟解
2008年浙江广播电视集团要认真学习宣传贯彻党的十七大和省第十二次党代会精神,紧紧围绕省委“创业富民、创新强省”总战略,以科学发展观统领集团发展全局,着力推进“六大创
该文研究二阶拟线性退化抛物方程的若干问题,共分三章,第一章讨论一类具任意退化性的二阶拟线性抛方程的径向解.利用抛物正则化方法和BV估计技巧,证明了径向BV解在存在性.通
在论文的第一部分,我们研究具有余维-准双曲分解的极小歧变集的动力学行为.论文的第二部分是研究弱平均伪轨跟踪性质.首先我们证明了具有弱平均伪轨跟踪性质的拓扑动力系统以
欧盟RoHS指令对电子电器产品中的有害重金属(Cr、Cd、Hg和Pb)含量做了严格的限制。X射线荧光光谱法(XRF)能够同时检测Cr、Cd、Hg和Pb的含量。与传统的重金属检测方法相比,具有检测
二维谐波恢复问题是多维信号处理领域的一个典型问题,同时也是统计信号处理研究的一个重要内容。它在声纳、雷达、地球物理、无线通信、射电天文学、核磁共振、声学等众多领域
该篇文章分为七个部分,包括引言、预备知识、复凸性的等价条件、复凸性的推广、复凸性与实凸性的关系、复凸性的积空间、Lp(μ,X)空间的复凸性.
该学位论文探讨了高阶路径跟踪内点算法的多项式复杂性及局部收敛性.全文共分为五章.第一章介绍了与该文有关和内点一些基本概念,阐述了该文内容与国际国内相关研究之间的关
模型平均是统计学和计量经济学研究的热点问题,不仅有很多学者对其进行理论研究,而且也被广泛的应用于生物医学、经济金融、环境学等领域。然而已有的针对模型平均方法的研究通
2007年12月上旬以来,第二炮兵某工程团在全体党员中深入开展了“学习新党章,履行新使命”主题教育活动。该团常年驻在深山老林,担负繁重的阵地施工任务,广大官兵时刻经受着“