中国商品期货市场诞生于90年代，经过数年的发展与整顿，从2001年开始，中国商品期货市场由此进入了规范发展的新时期。期货法规与风险监管逐步规范和完善起来，期货交易品种不断增加，交易量不断提升，交易额不断扩大，期货市场交易平稳，并且发挥了期货的“价格发现”和“套期保值”功能，为中国企业的平稳运行提供了帮助，给中国的经济发展做出了贡献。因此，研究商品期货策略有着重大的意义。　　本文以中国商品期货市场为基础，通过对经典趋势追踪型投资策略--海龟法则的构建、回测分析和优化分析等一系列步骤，深入并详细地说明商品期货策略研究的方法，其中采用的方法主要有“相关性分析”、“增加指标进行优化”、“仓位管理”、“修改平仓条件”和“对指标参数进行优化”等，在这些方法中，比较接近实际而效果又比较好的方法是：“相关性分析”、“增加指标进行优化”和“对指标参数进行优化”。　　然后，从中国商品期货市场的46个品种中筛选了25个成交活跃、持仓量大的品种作为研究对象，其中研究的时间段至少选取3年，即选取2014年1月1日之前上市的品种，以保证单个品种有足够的数据来研究。然后通过相关性分析，再从25个品种中去掉7个强相关的品种，最终剩下18个品种。　　经过对海龟法则的优化处理，该策略在18个商品期货品种上的表现令人满意：根据软件显示的“年度收益率”为39.08％，“回撤值/前期高点”为7.63%，“净利润/回撤值”为835.45%。