【摘 要】
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该论文由3个独立的课题组成:每个课题讨论的内容如下:1.运用传统最优控制策略和H控制策略分别对中国宏观经济模型进行仿真,结果显示H控制策略对于某些典型的宏观经济风险干扰
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该论文由3个独立的课题组成:每个课题讨论的内容如下:1.运用传统最优控制策略和H<,∞>控制策略分别对中国宏观经济模型进行仿真,结果显示H<,∞>控制策略对于某些典型的宏观经济风险干扰有更强的抑制作用.2.讨论了一种不同于一般求解随机期权定价问题的方法,将期权定价问题转化为微分对策问题,用Minimax鲁棒控制论方法加以解决,并证明当股票价格波动率发生变化且有界时,Black-Scholes期权定价公式是能够成功地套期保值的.3.给出证券组合选择的Minimax策略,以证券市场的多个历史数据作为投资者的不完全信息建立鲁棒最优控制模型,对传统均值-方差模型作了改进和推广,并提出了求解算法.
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