【摘 要】
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目前国内公开发表的对证券投资基金业绩的研究文章,相当一部分仅停留在业绩评价指标的介绍层面,而没有结合国内基金几年运作的数据进行实证研究.更重要的是,大多数文章都将业
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目前国内公开发表的对证券投资基金业绩的研究文章,相当一部分仅停留在业绩评价指标的介绍层面,而没有结合国内基金几年运作的数据进行实证研究.更重要的是,大多数文章都将业绩分析等同于业绩评价,而没有涵盖基金业绩分析的深层次内容.该文提出一种深化的、实证的基金业绩分析体系,除了对基金传统业绩评价指标(收益、风险和风险调整后的收益指标)进行分析归纳和实证探讨之外,还讨论了从会计报表的角度分析基金业绩的构成和来源,使投资者能够利用基金财务报表数据,了解基金过往业绩分别来自股票和债券投资的比重、来自买卖差价收入和股息利息收入的比重等等.在此基础上,该文重点研究了基金在一定时期取得业绩的各种影响因素(包括时机选择因素、资产配置因素、行业配置因素和个股选择因素,等等)的量化影响.该文试图从三种不同的方法来对基金业绩进行解释,并分别用统计数据对这些分析方法予以实证检验.对这三种方法目前在国内市场的适用性,我们也给出了初步评价.
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