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随着操作风险给银行业带来巨额损失的事件的一再发生,银行界逐步意识到严控操作风险的重要性。消费信贷由于笔数多、涉及范围广,其操作风险发生的频率高、危害相对更大,消费信贷业务中操作风险的存在使银行原本可用以防范信用风险和市场风险的控制手段流于形式,潜在的信用风险和市场风险被转化为实质损失的概率大大增加,严重影响了零售资产的盈利能力,一旦操作风险大量出现,消费贷款将不再是低风险的资产业务。近年来我国消费信贷操作风险问题显得特别突出,虚假按揭案件频发,因此十分有必要对我国消费信贷中的操作风险问题加以研究。
论文首先运用博弈论对消费信贷操作风险进行了经济学分析。通过建立贷款环节和稽核环节这两个博弈模型,分析了消费信贷操作风险的成因。
接着论文模拟分析了利用风险调整资本回报率RAROC并增加操作风险权重进行绩效考核的有效性,并结合媒体公开信息披露的几个典型虚假消费贷款大案以及N银行的具体数据,对消费信贷操作风险成因进行了实证分析。
最后根据消费信贷操作风险的成因,给出了我国消费信贷操作风险管理的政策建议。