自从1952年Markowitz的均值-方差投资组合理论问世以来,围绕着如何对风险进行度量这一问题先后产生了许多的风险度量方法,带来了很多的投资组合模型,如均值-半方差法、均值-下滑风险方法、均值-绝对离差方法、均值-绝对半离差方法、均值-绝对下滑风险方法等等。1999年,Duarte提出了一种投资组合优化统一模型统一了上面提出的六种方法。从理论的角度看,它是对数量众多的投资组合模型根据其内在的数学结构进行的一次分类整理;从计算的角度来看,它把六种需要各自处理的计算统一处理,提高了计算效率,便于实际应用,减少了纷乱繁杂的众多模型对投资者的迷惑。本文推广了Duarte的单期投资组合优化统一模型,建立了两期投资组合优化统一模型,并把以CVaR为风险度量的均值-CVaR投资组合优化模型纳入了优化统一模型,建立了包含CVaR的投资组合优化统一模型。最后根据Newton法的基本思想并在Monteiro和Adler提出的一种内点方法的基础上,给出我们模型的迭代解法。