储蓄机构在参与支付体系、传导货币政策过程中所发挥的中介功能使得它们暴露于流动性风险之中。这种风险源于他们将短期流动性资产转变为流动性弱且不容易市场化的长期贷款。一般情况下，各个储户不会同时提款，从而银行的存款余额会保持一个稳定的额度，这样银行就可以把多余的资金拿出转贷获利。如果存款人感到银行的偿付能力出现问题，在没有存款保险的情况下，存款人的第一反应可能是抽回资金，这种大规模的挤兑一旦形成，就会通过信用链危及整个金融体系的安全，甚至会破坏社会信用秩序，使整个经济陷入瘫痪。存款保险制度的建立可以为存款人提供心理上的支持和实际上的保障，即使发生市场波动和信心危机，受保护范围内的存款人也不会热衷于挤兑活动，银行的压力大大减轻，也就会限制恐慌在存款人之间的扩散，减少银行风险的升级，从而维护金融体系稳定，把危机的负面影响和破坏力降低到最小程度。　　 早在1924年捷克就曾建立过全国性的贷款和存款保险制度，而美国在经历了100多年州存款保险制度的尝试后也于1933年建立了联邦范围内的存款保险制度。此后，从20世纪60年代起，越来越多的国家和政府开始选择存款保险制度作为保护存款人、维持存款人对银行体系信心的重要保障措施，希望借此促进金融体系稳健发展。我国虽然迄今为止尚未出现系统性金融危机，并且顶住了1997年亚洲金融风暴的冲击，但并不意味着我国银行业系统是不存在问题的。因此，为了避免巨大的危机产生，有必要建立防范银行挤兑与系统性危机发生的制度安排，诸如目前在市场经济国家被广泛实施的存款保险制度。　　 对于存款保险的问题，理论界从不同的角度运用不同的方法进行过研究。本文先系统地分析存款保险制度的产生、发展、面临的挑战与对策，并结合分析了中国建立存款保险制度的可行性。实证部分先介绍国内外较为成熟的存款保险定价理论和方法，再进一步分别比较了各种定价方法的前提条件和优缺点，在总结前人研究的基础上，结合我国商业银行经营状况对我国存款保险费率进行定量分析，最后利用实证分析的结果，结合我国金融业现状，提出一种适合中国的存款保险制度，并期望为中国的存款保险定价研究提供一个可行的框架。　　 全文共分四个部分：(1)存款保险制度产生的背景及国内外对存款保险问题的研究现状。(2)存款保险制度的理论分析。从金融脆弱性、金融风险传染等角度对存款保险制度的功能、特征及运作机制进行理论综述，并对美国、加拿大、日本等国家的存款保险制度现状进行了介绍。(3)存款保险的定价研究。存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容，定价的效率直接影响制度的功效。存款保险的定价方法有多种，但任何方法的实质都是对银行资产价值的风险进行估计。在实践中，为了估计银行风险并确定存款保险的保费，管理者所运用的主要是由实地和场外检查所搜集到的一些定性指标，以及基于会计的指标，例如CAMEL指标。在理论研究中，Merton(1977)基于B-S期权定价公式，将存款保险作为银行资产的看跌期权，将存款保险合同的价值与银行资产的价值建立起了直接的联系。一些后期的学者如Marcus，Shaked，Ronn和Verma等人将Merton(1977)的基础模型加以扩展，以纳入存款保险合同的不同设计特征，以此解决运用此模型时所产生的几个实际估计问题。本章从定价角度对存款保险进行研究，着重对Merton模型、Marcus&Shaked模型、Ronn-Verma模型、效用函数模型和预期损失定价模型等进行详细介绍和分析，并应用预期损失定价的评级分析方法来设计我国的存款保险定价体系，确定相应的保险费率。由于知识面和认识局限的原因，该方法不一定合理，仅是对存款保险定价方法思路的一些探索。(4)在中国设立存款保险制度的思考。分析了中国建立存款保险制度的必要性和一系列存在的问题。　　 本论文在思路和方法上均有一定创新。首先，对国外几种存款保险定价模型进行了深入评述，建立模型对我国存款保险价格(费率)进行定量分析，确定了银行与保险公司皆可接受的费率区间；其次，目前国内关于存款保险的研究在定价分析与制度建设的结合方面做的不够，本文试从此角度有所突破；第三，收集我国几家商业银行数据，构建了我国商业银行风险综合评价模型进行实证研究，以期得出最适合我国国情的存款保险制度。