【摘 要】
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现代证券组合理论是关于在收益不确定条件下投资行为的理论,它是由美国经济学家Harry Markowitz在20世纪50年代初提出来的.根据投资组合选择理论,投资的系统风险可通过分散投
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现代证券组合理论是关于在收益不确定条件下投资行为的理论,它是由美国经济学家Harry Markowitz在20世纪50年代初提出来的.根据投资组合选择理论,投资的系统风险可通过分散投资来规避或减少.随着风险度量标准的不断发展,各种各样的投资组合选择模型不断出现.该文首先对三种广泛应用的投资组合选择模型进行了研究和比较,它们是均值方差(MV)模型、均值绝对偏差(MAD)模型和最大损失最小化(MM)模型,在此基础上,我们给出了相应的考虑交易费用的投资组合选择模型.最后介绍了两个新的风险度量标准:风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR),这两个风险度量标准的引入为新的投资组合选择模型的建立提供了可能.
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