【摘 要】
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论文首先综述了已有的信用风险模型,并且比较了这些模型的特点与异同.其中包括信贷矩阵模型、KWV模型、信用风险附加模型和信用组合模型.重点分析了KMV模型和信用组合模型.其
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论文首先综述了已有的信用风险模型,并且比较了这些模型的特点与异同.其中包括信贷矩阵模型、KWV模型、信用风险附加模型和信用组合模型.重点分析了KMV模型和信用组合模型.其次,针对市政债券的特点,结合已有的信用风险模型,提出了新的模型方法:基于期权的市政债券信用风险模型和基于模糊预测的市政债券信用风险模型.其中基于期权的市政债券信用风险模型又包括两种理论分布下的信用风险模型和两种真实分布下的信用风险模型.再次,该文在所建立的各个信用风险模型的基础上,利用上海的历史数据分析了上海不同发债规模下的违约概率;并将信用风险与发债规模相联系,提出了合理的发债规模.
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