存款保险制度作为民营金融机构的重要配套制度，为利率市场化保驾护航，在防范金融风险方面具有重要作用。如何对存款保险进行定价，厘定合理的存款保险费率，准确估量银行的风险，则成为存款保险制度建设的核心。现有研究成果中，通用的定价方式分为两大类：一是存款保险期权定价模型，以市场数据为基础；二是预期损失定价模型，运用银行的会计数据计量风险。本文采用期权定价模型，在其基础上为适应我国国情，计算了我国存在的隐性存款保险制度下的监管宽容系数。最终应用经Merton模型改进的Ronn-Verma模型对我国上市银行进行存款保险定价，对于我国即将推出的存款保险制度有一定的现实意义。文章分为五个部分，首先，第一部分介绍了存款保险定价的研究现状，综述了国内外关于存款保险定价方面的主要研究成果。第二部分对存款保险定价进行理论分析，包括存款保险定价的内涵，定价的风险分析和定价的影响因素分析。第三部分对存款保险的主要定价模型分析，并对定价模型进行选取，引出本文运用Ronn-Verma存款保险定价模型。第四部分是论文的核心部分，对我国上市银行的存款保险费率运用Ronn-Verma期权定价模型进行实证分析。具体是应用广义自回归条件异方差模型对股价收益波动进行建模，测算银行股票价格收益波动率，代入Ronn-Verma模型估计我国上市银行的存款保险费率。最后是对我国存款保险定价提出相关建议。