【摘 要】
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文章一共分为五个部分.第一部分给出了投资组合过程是风险资产和总的财富的比例这样的金融市场的模型,并给出了所要解决的问题.第二部分主要给出了倒向随机微分方程的主要结
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文章一共分为五个部分.第一部分给出了投资组合过程是风险资产和总的财富的比例这样的金融市场的模型,并给出了所要解决的问题.第二部分主要给出了倒向随机微分方程的主要结果,包括存在唯一性,解对于终端的连续依赖性,比较定理和收敛定理.并用倒向随机微分方程的观点给出了完备市场中的定价结果.第四部分首先给出了在投资组合过程为风险资产财富的金融市场中的问题形式,然后给出了定价公式.然后应用Karatzas的方法验证X（t）是满足投资组合受限于K的财富过程.最后一个部分给出了当价格波动矩阵σ（t）为常数的时候,假设r=0,给出了资产受限情况下未定权益的定价问题的显示解,它与Karatzas与Shreve的比例受限情况下的显示解有显著的不同.
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