【摘 要】
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本文主要利用隐马尔可夫模型,从技术分析和基本分析两方面研究了中国证券市场的证券价格预测和证券选择问题.从技术分析的层面出发,首先选取了市场指数或个股每天的收盘价、
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本文主要利用隐马尔可夫模型,从技术分析和基本分析两方面研究了中国证券市场的证券价格预测和证券选择问题.从技术分析的层面出发,首先选取了市场指数或个股每天的收盘价、开盘价、最高价、最低价作为隐马尔可夫模型的观测序列,利用历史数据对模型进行训练,得到模型的最优隐状态个数和相关参数,结合滚动窗口建立了一种预测股票价格的隐马尔可夫模型.其次,利用测试集对模型进行检验,检验结果表明模型具有很好的预测能力.另外,根据预测模型建立了一种投资策略进行模拟投资并取得了良好的经济效益.相似地从基本分析的层面出发,选取每股收益、净资产收益率、营业利润率和销售净利润率财务指标作为观测序列,利用财务数据建立预测公司财务状况的隐马尔可夫模型,并且进行了模型的有效性检验.其次,构建了财务状况下的投资策略并进行模拟投资,投资结果显示此模型和投资策略具有很好的营利性.
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