【摘 要】
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简化Markovitz的证券组合选择模型的计算是证券组合选择理论和应用研究的一个重 要研究课题.指数模型算法是其中的一种简化算法,该文研究基于多指数模型原EGP算法, 同时研究
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简化Markovitz的证券组合选择模型的计算是证券组合选择理论和应用研究的一个重 要研究课题.指数模型算法是其中的一种简化算法,该文研究基于多指数模型原EGP算法, 同时研究了由于误差所引起的对最优投资组合所生的扰动理论,全文共分三章.第一章简述了证券组全理论的发展历史和国内外研究现状.第二章就多指数模型的EGP算法进行分析, 对存在无风除资产的条件下,分别就允许卖空和不允许卖空两种情形推导了EGP算法,给出 了算法的具体步骤.第三章针对证券组合中的协方差矩阵有扰动的情形,研究人员给出了最优证券组合有效边缘的漂移及最优投资组合扩展路径进行了细致的分析的描述.
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