随着金融活动的全球化、金融产品的进一步丰富及最新信息网络技术的运用，银行业务风险也越来越复杂。为了实现对银行业更有效的风险管理，巴塞尔银行监管委员会在经过一系列的调查和征询上作后，于2004年6月出台了新巴塞尔资本协议，该协议对银行业提出了资本充足率、监督检查和市场约束三大支柱，并正式提出了操作风险的概念和测算操作风险的三类方法。至此，操作风险的管理己进入了国际银行业风险管理的视野。 目前，国际上许多一流活跃银行已明确界定了操作风险的概念并收集了进行操作风险管理所必需的损失数据，还纷纷在努力开发最适合于自己的内部测量模型，以实现对操作风险的精确管理。而我国的银行业，对于操作风险的管理无论是意识还是行动都还处在相对的“空白”状态，要实现对操作风险的有效管理，还有大量工作要做。 本文首先阐述了新协议中操作风险的内涵界定、操作风险度量方法及操作风险度量的内部管理机制要求这样一个完整的操作风险度量框架，分析了我国银行业加强操作风险度量的必要性。接着总结了操作风险度量方法的发展演进过程，对目前度量操作风险的两类主流方法“自下而上”法和“自上而下”法进行了详细的介绍与分析，其中重点的介绍了VaR方法和计算该值的Monte Carlo方法以及基于VaR的损失分布方法，并利用该方法对收集到的商业银行数据运用SAS软件进行分析并得出结论，对我国银行监管机构在进行操作风险监管时有一定的指导意义，并分析了模型存在的问题并提出了改进的方法。最后对我国银行业度量操作风险中存在的现实困难进行了深入探讨，指出了我国银行业存在操作风险度量认识障碍、缺乏适用的现代操作风险度量模型、损失数据收集工作滞后以及操作风险度量缺乏完善的内部管理机制保证四大方面的现实问题，并提出了审慎考虑将操作风险度量纳入资本监管框架、加强损失事件数据库建设、完善操作风险度量的内部管理机制的对策建议。