现代经济实质上是信用经济，银行作为信用中介的提供者，每进行一笔授信，就必然会承担与之相当的信用风险。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主要原因就是信用风险。因此，信用风险的管理是银行管理的重点。 从20世纪80年代以来，由于数理方法的广泛运用、新巴塞尔协议的出台、金融市场的发展，西方出现了许多新的度量模型和方法。但在我国，对信用风险的分析还主要停留在定性分析的基础上，定量分析的研究和应用比较少，不能满足对贷款分析和评价的需要。对于现代先进信用风险度量方法的学习借鉴，不仅有利于我国商业银行的信用风险的有效管理，也有利于银行增强自身的竞争力和抗风险能力。因此，对于信用风险进行深入的研究具有十分重要的现实意义。 本文以定性和定量分析相结合，以现代信用风险模型为核心，对我国国有商业银行信用风险管理进行研究探讨。本文共分为五个部分，第一部分介绍了信用风险的概念、特点、成因及信用风险管理理论、方法，这是全文分析研究的基础。第二部分分析了我国国有商业银行的信用风险管理的情况以及存在的问题。第三部分对各种信用风险管理方法进行了比较分析以找出适合我国国有商业银行的信用风险管理方法—信用风险附加模型。第四部分对信用风险附加模型进行了详细的介绍，并对其在我国国有商业银行的应用进行了实证研究。第五部分从我国国有商业银行信用风险管理存在的问题着手对我国国有商业银行的管理提出了可操作性的建议。