我国的农产品期货市场虽然经历了多年的发展，但与西方成熟的期货市场相比，还是不够健全。由于期货投资者以个人投资者为主，且受其市场信息获取不充分和投机心理重等原因，容易去跟风模仿别人的投资行为，使得整个交易市场出现“羊群行为”，造成市场的动荡。本文基于以上背景，采用复杂网络相关理论和多Agent技术，构建了一个基于复杂网络的农产品期市行为模型。全文主要工作如下:　　 首先，对真实的中国农产品期货市场的典型合约进行了实证分析。选取了大连商品交易所2008至2012年5年的大豆1期货合约价格进行了数据预处理，得到了收益率序列并对其进行了统计分析，得出收益率序列远远偏离正态分布，存在着尖峰厚尾的特征，并不服从随机游走规律。对序列进行的R/S分析结果表明，序列存在长记忆性。通过实证分析得到的这些典型特征也为随后要建立的复杂网络的农产品期市行为模型提供了模型有效性验证标准。　　 随后，对基于复杂网络的农产品期市行为模型进行了建模。主要包括三方面的工作:投资者Agent基本属性及投资行为建模，投资者人际网络关系建模，期货市场定价机制建模。在投资者Agent基本属性及投资行为建模中，把多Agent系统构造的思想和方法运用其中，首先把投资者分为大户、中户和散户三种不同的类型并赋予不同的财富量，同时，也确定了投资者所掌握信息、决策行为、对期货合约的报价以及订单量的表达式;在投资者人际关系网络建模方面，把投资者之间的联系分为邻居联系和远程联系两个方面，从而体现出了人际关系网络的小世界性。而在邻居联系方面，大户、中户和散户的邻居数目各不相同，从而体现了人际关系网络的无标度性。最后，在期货市场定价机制建模方面，本模型选取了真实期货市场中的一种定价方式——集合竞价，并予以实现。　　 最后，对第4章建立的模型进行了仿真实验。通过分析期货市场价值与价格的时间变化序列，以及买单卖单的变化情况，可以从直观上得出本文构造的期货市场行为模型并不符合随机游走规律，存在着羊群行为。为了使结论更具有说服力，又对本模型的价格收益率序列进行了定量的统计分析，分析结果表明，收益率序列不服从随机游走规律，具有尖峰厚尾特征，并且存在长记忆性。因此，可以认为本仿真模型再现了真实农产品期货市场的典型特征，本文所构造的仿真模型是有效的。最后，又对羊群行为与收益率之间的关系进行了研究，并认为两者之间不存在显著关系。