【摘 要】
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该文在国内外学者研究的基础上,首先对基金管理公司面临的风险进行了识别,区分了代理风险和内部风险;然后,采用中国证券市场的有关数据,运用Markowitz均值——方差模型、资本
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该文在国内外学者研究的基础上,首先对基金管理公司面临的风险进行了识别,区分了代理风险和内部风险;然后,采用中国证券市场的有关数据,运用Markowitz均值——方差模型、资本资产定价模型(CAPM)等风险量化模型对中国证券市场的实际情况作了实证分析;最后,比较国外控制风险的做法,结合中国风险控制的实践,指出中国证券投资基金的风险控制存在的问题,并给出建议.随着中国金融市场的发展,特别是股指期货、中国存托凭证(CDR)等创新交易品种的推出,风险管理必将成为金融业越来越重要的课题.
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