在发电侧引入竞争的电力市场模式下,发电企业关心的是如何获取更高的利润,并且尽量降低不必要的损失.该文的主要工作就是引进一种风险量化的方法来分析发电企业运营过程中所面临的风险.该文工作围绕风险评估的指标——风险值VAR——进行展开的.该文首先给出了风险值VAR的定义,给出了VAR的两种基本的测算方法:参数法和非参数法.介绍了历史模拟法和蒙特卡罗方法的基本计算思想.从资产组合的角度应用方差协方差方法计算组合资产的VAR值.给出了发电厂短期资产评估的基本框架,并且应用历史模拟法对发电厂VAR计算做以算例分析.该文建立了发电机组收益的新模型——马尔科夫过程中的ITO过程模型,应用了蒙特卡罗方法对机组在峰、平、谷时段的收益情况进行了模拟,得出了机组在峰、平、谷各个时段利润分布的概率关系.该方法为计算VAR提供了一种比较可行的方法.该文通过风险值VAR分析了机组报价策略对发电厂风险影响.对发电厂在Bilateral模式和Pool模式下的报价策略进行模拟,进行Bilateral模式和Pool模式的发电厂收益分析.应用蒙特卡罗方法模拟出不同报价策略下的市场清算价格,以此进行不同竞价策略组合下的VAR值计算,论证按照边际成本进行报价的策略最可行.文章最后进一步探讨需求侧的“虚拟发电资源(负瓦)”参与机组竞价时对发电厂风险的影响.阐述需求侧竞价的概念,建立单位需求侧竞价成本模型,从成本的角度比较了发电机调峰成本和需求侧竞价成本.现货市场价格的波动是发电厂利润变化的主要因素之一,该文分析了需求侧竞价对现货市场价格的影响,从而分析了对发电厂运营风险的影响.