随着国内期货市场的蓬勃发展，期货市场在国民经济中的作用日益彰显，参与期货市场投资和风险管理的投资者群体和企业群体逐渐壮大。2011年中国的四家期货交易所在全世界所有期货交易所中成交量排名位于前20位，充分的说明中国的期货市场已经从发展阶段走向了成熟阶段。截止2011年，全国的期货经纪公司的总数为168家。以XX期货经纪公司为例，80％的客户长期处于持续亏损的状态，符合零和博弈市场的基本特征。　　本文的目的在于探讨一种可以持续盈利的交易方法。改善XX期货经纪公司客户的交易业绩。首先，针对期货市场程序化交易策略，系统地分析了交易策略设计的三大要数：入场规则、出场规则、资金管理规则。给出了交易策略的设计流程。通过一个具体的交易策略的设计实例实现了入场出场规则的编码。用真实的历史数据测试、验证交易策略的业绩。详尽的讨论了参数优化和参数选择的具体方法。并且采用增加交易规则，修改策略增加交易策略的包容性，说明了交易策略的改进对交易业绩影响。其次，特别将出场规则的一部分--止损技术作为专门的章节，理论上阐述了采用止损技术作为风险控制手段的重要性。论述了根据投资者各不相同的投资收益预期怎样合理的选择使用止损技术。探讨了合理的应用止损技术对整体的程序化交易策略造成的业绩影响。再次，用特别的章节系统全面的介绍了资金管理策略，阐述了资金管理的重要性，探讨了多种国际知名投资大师采用的资金管理策略，结合交易策略实例论证了资金管理策略对系统业绩有着怎样的改变以及深远的影响。最后，通过客观交易和主观交易的对比，总结程序化交易的优缺点。列举程序化交易实盘使用的要点，包括心理准备，纪律执行，特殊情况处理，滑点控制等等。还进一步的展望了程序化交易的未来发展潜力。