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来源 :北京大学 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
本文讨论了国内证券市场上权证的定价问题。由于用传统的B-S期权定价方法得出的结果与权证市场的真实交易价格存在较大的差异,我们分析认为这主要是由于对标的证券的卖空限制
【作 者】
:
刘湘成
【机 构】
:
北京大学
【出 处】
:
北京大学
【发表日期】
:
2007年期
【关键词】
:
权证价格
效用函数
风险喜好
效用无差异定价
分形市场
证券市场
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