利率市场化是我国市场经济建设的重要组成部分，以1996年银行间同业拆借市场的放开为开端，截止目前货币市场利率、债券市场利率已完成了市场化，贷款利率（除个人住房贷款外）也已完全放开，只剩下存款利率上限还处于管制状态。完全的利率市场化已日益临近。利率市场化带给商业银行更大自主权的同时，也在考验着商业银行的自主定价能力。由于我国存贷款利率长期处于管制状态，各银行缺乏贷款定价研究的积极性和动力，贷款定价方法过于简单、过于传统；面对利率市场化下利差的缩小、利差收入的下降，客户融资选择的多样性以及议价能力的提高等挑战，提高我国商业银行的贷款定价能力变得日益重要与紧迫。本文全面梳理了我国的利率市场化，特别是存贷款的利率市场化进程；运用实证分析了其对我国商业银行资产、负债、利润三方面的影响；比较了传统贷款定价模型的优缺点以及我国现阶段商业银行贷款定价模型的局限性；得出今后的贷款定价模型是兼顾银企关系和风险调整的双因素贷款定价模型。最后应用因素分析法，借鉴较成熟的期权定价模型和RARAOC模型，构建了我国商业银行的贷款定价模型，并进行了模拟应用，最后针对模型存在的不足给出了今后的研究展望。