【摘 要】
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借鉴金融管理领域的风险管理理论和现代投资组合理论,本文首次以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润-风险进行量化,仅考虑收益率中低于期望收益率的部分,解决了现有研
【机 构】
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四川大学电气信息学院,四川 成都 610065
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借鉴金融管理领域的风险管理理论和现代投资组合理论,本文首次以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润-风险进行量化,仅考虑收益率中低于期望收益率的部分,解决了现有研究中表征风险将高于期望利润的超额利润部分当作风险处理的问题,且具有不要求收益率服从正态分布的优点,建立了以期望利润约束下风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。以在4个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题求解。结果表明,以半绝对离差为风险度量的模型能够反应供电公司面临的市场风险的本质特征,使供电公司在保证一定期望利润前提下承担最小的风险,从而为供电商的购电决策及其风险评估提供新的工具与思路。
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