【摘 要】
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本文分析了投资组合模型中的参数具有模糊性的原因,同时探讨了模糊参数可假设为梯形模糊数的合理性.进一步,根据一般常识并用数学推理的方法得到:模型中的置信水平合理的取值
【机 构】
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清华大学数学科学系不确定理论实验室(北京);咸宁学院数学系(湖北)
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本文分析了投资组合模型中的参数具有模糊性的原因,同时探讨了模糊参数可假设为梯形模糊数的合理性.进一步,根据一般常识并用数学推理的方法得到:模型中的置信水平合理的取值范围为开区间(0,0.5).在此基础上,给出了模糊参数的投资组合单目标信任性机会约束模型,和同时考虑投资效益最大化和风险最小化的加权信任性机会约束模型及目标信任性机会约束模型,并给出与之等价的确定性的线性规划模型.
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