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我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空的情形,从而推广了传统证券组合的有效前沿.
含有消费的证券组合的有效前沿研究
【摘 要】
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我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空的情形,从而推广了传统证券组合的有效前沿.
【机 构】
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上海大学经济学院金融学系,上海,200436
【出 处】
：
第三届中国智能计算大会
【发表日期】
：
2009年期
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