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本文在B-S公式的基础上，推导出多元期权定价的偏微分方程；分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间，得出差分方程；最后以三维期权定价问题为例，对比显、隐式差分法数值结果的有效性。
基于对数变换的多维期权定价有限差分方法研究
【摘 要】
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本文在B-S公式的基础上，推导出多元期权定价的偏微分方程；分别采用条件收敛的显式和无条件收敛的隐式差分格式离散多维期权定价问题的空间和时间，得出差分方程；最后以三维期权定
【机 构】
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南开大学商学院，天津300071天津大学管理学院，天津300072
【出 处】
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中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会
【发表日期】
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2010年8期
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