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本文运用Eviews5.0对上证指数1990年12月至2008年3月的208个月收盘价格指数的数据进行分析,得到的描述统计量表明:该样本不是来自正态总体,与标准正态分布相比,明显具有尖峰厚尾的特征;利用QQ图观察发现,上证指数更接近指数分布;经多次实验设定了一个预测模型并用样本数据进行了估计,预测精度较高,检验发现其随机扰动项并不具有一般金融时间序列模型中的ARCH效应。